Индикатор «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)»
Индикатор «Газпромбанк – Корпоративные облигации» (дюрация — 2 года) — бенчмарк консервативной инвестиционной стратегии, сфокусированной на облигациях надежных российских эмитентов с высоким кредитным качеством. Базовыми активами бенчмарка являются облигации со средневзвешенной дюрацией на уровне 2 лет, которые могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов в полном соответствии с законодательством. Индикатор ежедневно рассчитывается ПАО Московская Биржа на основании портфеля ценных бумаг, сформированного специалистами Акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами». Индикатор отражает динамику стоимости облигаций и накопленного купонного дохода по ним по состоянию на предыдущий рабочий день.
Основные критерии
| Лимит концентрации на одно юридическое лицо или группу | не более 10% |
| Объем выпуска каждого финансового инструмента | не менее 1 млрд рублей |
| Целевая дюрация | 2 года |
| Максимальная средневзвешенная модифицированная дюрация | 3 года |
| Целевое кредитное качество | BB+ |
| Срок до погашения/оферта отдельных финансовых инструментов | не более 5 лет |
| Минимальный кредитный рейтинг облигаций кредитных организаций | A-(RU) от АКРА, ruA- от «Эксперт РА» |
| Минимальный кредитный рейтинг облигаций некредитных организаций | BB+(RU) от АКРА, ruBB+ от «Эксперт РА» |
| Дата | Значение индикатора |
| 16.08.2019 | 1 040.53 |
| 15.08.2019 | 1 046.90 |
| 14.08.2019 | 1 047.22 |
| 13.08.2019 | 1 046.39 |
| 12.08.2019 | 1 048.39 |
| 09.08.2019 | 1 047.72 |
| 08.08.2019 | 1 046.50 |
| 07.08.2019 | 1 046.40 |
| 06.08.2019 | 1 048.05 |
| 05.08.2019 | 1 045.05 |
| 02.08.2019 | 1 045.40 |
| 01.08.2019 | 1 046.34 |
| 31.07.2019 | 1 044.31 |
| 30.07.2019 | 1 043.21 |
| 29.07.2019 | 1 043.58 |
| 26.07.2019 | 1 042.58 |
| 25.07.2019 | 1 042.09 |
| 24.07.2019 | 1 041.66 |
| 23.07.2019 | 1 041.06 |
| 22.07.2019 | 1 040.59 |
| 19.07.2019 | 1 040.76 |
| 18.07.2019 | 1 039.92 |
| 17.07.2019 | 1 040.14 |
| 16.07.2019 | 1 039.35 |
| 15.07.2019 | 1 039.63 |
| 12.07.2019 | 1 037.26 |
| 11.07.2019 | 1 036.62 |
| 10.07.2019 | 1 036.27 |
| 09.07.2019 | 1 035.05 |
| 08.07.2019 | 1 034.64 |
| 05.07.2019 | 1 031.05 |
| 04.07.2019 | 1 032.19 |
| 03.07.2019 | 1 031.22 |
| 02.07.2019 | 1 031.23 |
| 01.07.2019 | 1 030.53 |
| 28.06.2019 | 1 028.13 |
| 27.06.2019 | 1 030.59 |
| 26.06.2019 | 1 029.71 |
| 25.06.2019 | 1 029.27 |
| 24.06.2019 | 1 029.69 |
| 21.06.2019 | 1 030.08 |
| 20.06.2019 | 1 029.65 |
| 19.06.2019 | 1 028.75 |
| 18.06.2019 | 1 027.29 |
| 17.06.2019 | 1 027.48 |
| 14.06.2019 | 1 022.25 |
| 13.06.2019 | 1 025.51 |
| 11.06.2019 | 1 024.37 |
| 10.06.2019 | 1 024.72 |
| 07.06.2019 | 1 023.44 |
| 06.06.2019 | 1 021.94 |
| 05.06.2019 | 1 022.67 |
| 04.06.2019 | 1 022.07 |
| 03.06.2019 | 1 019.77 |
| 31.05.2019 | 1 019.77 |
| 30.05.2019 | 1 018.99 |
| 29.05.2019 | 1 019.08 |
| 28.05.2019 | 1 019.45 |
| 27.05.2019 | 1 017.17 |
| 24.05.2019 | 1 019.58 |
| 23.05.2019 | 1 019.10 |
| 22.05.2019 | 1 018.40 |
| 21.05.2019 | 1 018.39 |
| 20.05.2019 | 1 015.26 |
| 17.05.2019 | 1 014.88 |
| 16.05.2019 | 1 013.94 |
| 15.05.2019 | 1 014.16 |
| 14.05.2019 | 1 013.71 |
| 13.05.2019 | 1 013.17 |
| 10.05.2019 | 1 013.17 |
| 08.05.2019 | 1 012.39 |
| 07.05.2019 | 1 011.64 |
| 06.05.2019 | 1 011.90 |
| 03.05.2019 | 1 012.27 |
| 02.05.2019 | 1 010.29 |
| 30.04.2019 | 1 010.74 |
| 29.04.2019 | 1 008.87 |
| 26.04.2019 | 1 007.42 |
| 25.04.2019 | 1 005.74 |
| 24.04.2019 | 1 006.36 |
| 23.04.2019 | 1 007.42 |
| 22.04.2019 | 1 008.35 |
| 19.04.2019 | 1 006.56 |
| 18.04.2019 | 1 003.52 |
| 17.04.2019 | 1 004.56 |
| 16.04.2019 | 1 006.62 |
| 15.04.2019 | 1 005.98 |
| 12.04.2019 | 1 004.02 |
| 11.04.2019 | 1 004.61 |
| 10.04.2019 | 1 004.35 |
| 09.04.2019 | 1 003.52 |
| 08.04.2019 | 1 002.46 |
| 05.04.2019 | 1 001.34 |
| 04.04.2019 | 1 001.92 |
| 03.04.2019 | 1 000.95 |
| 02.04.2019 | 1 000.52 |
| 01.04.2019 | 1 000.00 |
База расчета
| Выпуск | ISIN | Вес |
| БКЕ БО 1P2 | RU000A100A33 | 7,25% |
| ГТЛК 1P-13 | RU000A1003A4 | 7,18% |
| ЕврХол1P1R | RU000A0JWBH2 | 7,10% |
| ТрнфБО1P6 | RU000A0JXM97 | 6,96% |
| Магнит3Р02 | RU000A1004G9 | 6,94% |
| Мегафон1P5 | RU000A1002P4 | 6,94% |
| ЕврХимБ1Р3 | RU000A1008Z0 | 6,90% |
| Роснфт1P2 | RU000A0JX355 | 6,47% |
| ДОМ 1P-6R | RU000A100ET6 | 5,29% |
| РН БАНК1Р5 | RU000A100A90 | 5,23% |
| ЛнССМУБ1P2 | RU000A0ZYA66 | 5,21% |
| Система1P9 | RU000A1005L6 | 4,04% |
| ЛСР БО 1Р2 | RU000A0JXPM0 | 4,01% |
| ГазпромКP1 | RU000A100EX8 | 3,58% |
| Газпнф1P3R | RU000A0ZYDS7 | 3,29% |
| АЛЬФА-Б2Р5 | RU000A100PQ8 | 3,01% |
| РСХБ БО-5Р | RU000A0ZYXJ4 | 2,45% |
| МТС 1P-05 | RU000A0ZYWX7 | 1,53% |
| Альфа-Б2Р3 | RU000A0ZZZ66 | 1,51% |
| МТС 001P-2 | RU000A0JXMH7 | 1,50% |
| Росбанк2P5 | RU000A100B16 | 1,50% |
| СберБ Б12R | RU000A0ZZBN9 | 1,45% |
| РоснефтьБ1 | RU000A0JUFU0 | 0,66% |
Дата последней ребалансировки Индикатора: 16.08.2019
Эффективная дюрация
Средневзвешенная дюрация 2 года
КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО МРА**
Средневзвешенное кредитное качество BB/Ba2
КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО НРА***
Средневзвешенное кредитное качество AA-(RU)/ruAA-
Отраслевая структура
* Показатели индикатора приведены на дату последней ребалансировки 16.08.19.
**Использован лучший рейтинг эмиссии согласно данным агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service. В случае отсутствия рейтинга выпуска используется рейтинг эмитента, в случае отсутствия последнего - рейтинг поручителя (гаранта).
***Использован лучший рейтинг эмиссии согласно данным агентств АКРА (АО) и АО «Эксперт РА». В случае отсутствия рейтинга выпуска используется рейтинг эмитента, в случае отсутствия последнего - рейтинг поручителя (гаранта).