Top.Mail.Ru

Индикатор «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)»

Индикатор «Газпромбанк – Корпоративные облигации» (дюрация — 2 года) — бенчмарк консервативной инвестиционной стратегии, сфокусированной на облигациях надежных российских эмитентов с высоким кредитным качеством. Базовыми активами бенчмарка являются облигации со средневзвешенной дюрацией на уровне 2 лет, которые могут быть включены в состав средств  пенсионных накоплений и пенсионных резервов в полном соответствии с законодательством. Индикатор ежедневно рассчитывается ПАО Московская Биржа на основании портфеля ценных бумаг, сформированного специалистами Акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами». Индикатор отражает динамику стоимости облигаций и накопленного купонного дохода по ним по состоянию на предыдущий рабочий день. 

Методика расчета индикатора

Основные критерии

Лимит концентрации на одно юридическое лицо или группу не более 10%
Объем выпуска каждого финансового инструмента не менее 1 млрд рублей
Целевая дюрация 2 года
Максимальная средневзвешенная модифицированная дюрация 3 года
Целевое кредитное качество BB+
Срок до погашения/оферта отдельных финансовых инструментов не более 5 лет
Минимальный кредитный рейтинг облигаций кредитных организаций A-(RU) от АКРА, ruA- от «Эксперт РА»
Минимальный кредитный рейтинг облигаций некредитных организаций BB+(RU) от АКРА, ruBB+ от «Эксперт РА»
Значение индикатора
+ 0,22%
1 171.95
на 19.10.2020
1 169.40
на 16.10.2020
Динамика индикатора

База расчета

Ключевые показатели индикатора*

Эффективная дюрация
 

1%
5%
37%
21%
22%
11%
2%
0-0.5
0.5-1
1-1.5
1.5-2
2-2.5
2.5-3.5
3.5-4.5

Средневзвешенная дюрация 1.9 года

КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО МРА**

44%
17%
19%
3%
15%
3%
BB+/Ba1
BBB/Baa2
BB/Ba2
B+/B1
BBB-/Baa3
BB-/Ba3

Средневзвешенное кредитное качество BB+/Ba1

КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО НРА***

27%
10%
39%
5%
17%
3%
AAA(RU)/ruAAA
AA+(RU)/ruAA+
AA(RU)/ruAA
AA-(RU)/ruAA-
A+(RU)/ruA+
A(RU)/ruA

Средневзвешенное кредитное качество AA(RU)/ruAA

Отраслевая структура
 

16%
0%
12%
14%
7%
11%
7%
7%
6%
10%
5%
3%
3%
Нефть и газ
Кредитные организации
ТМТ
Транспорт
Энерго- и водоснабжение
Финансовые компании
Химия
Нефтесервис
Металлургия и добыча
Розничная торговля
Конгломераты
Недвижимость
Производство удобрений

* Показатели индикатора приведены на дату последней ребалансировки 14.10.2020.

**Использован лучший рейтинг эмиссии согласно данным агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service. В случае отсутствия рейтинга выпуска используется рейтинг эмитента, в случае отсутствия последнего - рейтинг поручителя (гаранта).

***Использован лучший рейтинг эмиссии согласно данным агентств АКРА (АО) и АО «Эксперт РА». В случае отсутствия рейтинга выпуска используется рейтинг эмитента, в случае отсутствия последнего - рейтинг поручителя (гаранта).