Индикатор «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)»
Индикатор «Газпромбанк – Корпоративные облигации» (дюрация — 2 года) — бенчмарк консервативной инвестиционной стратегии, сфокусированной на облигациях надежных российских эмитентов с высоким кредитным качеством. Базовыми активами бенчмарка являются облигации со средневзвешенной дюрацией на уровне 2 лет, которые могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов в полном соответствии с законодательством. Индикатор ежедневно рассчитывается ПАО Московская Биржа на основании портфеля ценных бумаг, сформированного специалистами Акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами». Индикатор отражает динамику стоимости облигаций и накопленного купонного дохода по ним по состоянию на предыдущий рабочий день.
Основные критерии
| Лимит концентрации на одно юридическое лицо или группу | не более 10% |
| Объем выпуска каждого финансового инструмента | не менее 1 млрд рублей |
| Целевая дюрация | 2 года |
| Максимальная средневзвешенная модифицированная дюрация | 3 года |
| Целевое кредитное качество | BB+ |
| Срок до погашения/оферта отдельных финансовых инструментов | не более 5 лет |
| Минимальный кредитный рейтинг облигаций кредитных организаций | A-(RU) от АКРА, ruA- от «Эксперт РА» |
| Минимальный кредитный рейтинг облигаций некредитных организаций | BB+(RU) от АКРА, ruBB+ от «Эксперт РА» |
Значение индикатора
-0,04%
1 115.84
на 26.02.2020
1 116.30
на 25.02.2020
| Дата | Значение индикатора |
| 26.02.2020 | 1 115.84 |
| 25.02.2020 | 1 116.30 |
| 21.02.2020 | 1 115.19 |
| 20.02.2020 | 1 115.36 |
| 19.02.2020 | 1 115.71 |
| 18.02.2020 | 1 114.55 |
| 17.02.2020 | 1 114.43 |
| 14.02.2020 | 1 114.04 |
| 13.02.2020 | 1 112.75 |
| 12.02.2020 | 1 111.50 |
| 11.02.2020 | 1 113.03 |
| 10.02.2020 | 1 111.52 |
| 07.02.2020 | 1 112.67 |
| 06.02.2020 | 1 111.76 |
| 05.02.2020 | 1 111.87 |
| 04.02.2020 | 1 111.62 |
| 03.02.2020 | 1 111.05 |
| 31.01.2020 | 1 109.59 |
| 30.01.2020 | 1 109.51 |
| 29.01.2020 | 1 110.72 |
| 28.01.2020 | 1 109.84 |
| 27.01.2020 | 1 110.92 |
| 24.01.2020 | 1 109.03 |
| 23.01.2020 | 1 108.04 |
| 22.01.2020 | 1 108.12 |
| 21.01.2020 | 1 108.79 |
| 20.01.2020 | 1 106.87 |
| 17.01.2020 | 1 108.00 |
| 16.01.2020 | 1 106.21 |
| 15.01.2020 | 1 106.57 |
| 14.01.2020 | 1 105.95 |
| 13.01.2020 | 1 108.35 |
| 10.01.2020 | 1 106.70 |
| 09.01.2020 | 1 106.22 |
| 08.01.2020 | 1 106.13 |
| 06.01.2020 | 1 106.31 |
| 03.01.2020 | 1 102.93 |
| 30.12.2019 | 1 103.03 |
| 27.12.2019 | 1 100.27 |
| 26.12.2019 | 1 099.12 |
| 25.12.2019 | 1 098.29 |
| 24.12.2019 | 1 097.17 |
| 23.12.2019 | 1 097.72 |
| 20.12.2019 | 1 096.59 |
| 19.12.2019 | 1 095.14 |
| 18.12.2019 | 1 094.53 |
| 17.12.2019 | 1 094.82 |
| 16.12.2019 | 1 094.50 |
| 13.12.2019 | 1 094.56 |
| 12.12.2019 | 1 093.48 |
| 11.12.2019 | 1 091.29 |
| 10.12.2019 | 1 091.81 |
| 09.12.2019 | 1 092.20 |
| 06.12.2019 | 1 091.36 |
| 05.12.2019 | 1 092.48 |
| 04.12.2019 | 1 090.73 |
| 03.12.2019 | 1 090.99 |
| 02.12.2019 | 1 089.27 |
| 29.11.2019 | 1 089.40 |
| 28.11.2019 | 1 087.80 |
| 27.11.2019 | 1 086.55 |
| 26.11.2019 | 1 087.67 |
| 25.11.2019 | 1 087.36 |
| 22.11.2019 | 1 086.20 |
| 21.11.2019 | 1 086.56 |
| 20.11.2019 | 1 086.95 |
| 19.11.2019 | 1 086.41 |
| 18.11.2019 | 1 082.87 |
| 15.11.2019 | 1 084.34 |
| 14.11.2019 | 1 083.74 |
| 13.11.2019 | 1 084.89 |
| 12.11.2019 | 1 085.14 |
| 11.11.2019 | 1 083.75 |
| 08.11.2019 | 1 083.61 |
| 07.11.2019 | 1 082.31 |
| 06.11.2019 | 1 082.97 |
| 05.11.2019 | 1 082.57 |
| 01.11.2019 | 1 081.32 |
| 31.10.2019 | 1 079.07 |
| 30.10.2019 | 1 081.25 |
| 29.10.2019 | 1 081.06 |
| 28.10.2019 | 1 080.41 |
| 25.10.2019 | 1 079.03 |
| 24.10.2019 | 1 076.52 |
| 23.10.2019 | 1 076.63 |
| 22.10.2019 | 1 075.05 |
| 21.10.2019 | 1 074.53 |
| 18.10.2019 | 1 073.55 |
| 17.10.2019 | 1 072.37 |
| 16.10.2019 | 1 072.60 |
| 15.10.2019 | 1 073.37 |
| 14.10.2019 | 1 072.74 |
| 11.10.2019 | 1 070.18 |
| 10.10.2019 | 1 069.04 |
| 09.10.2019 | 1 068.50 |
| 08.10.2019 | 1 068.11 |
| 07.10.2019 | 1 068.11 |
| 04.10.2019 | 1 066.78 |
| 03.10.2019 | 1 066.67 |
| 02.10.2019 | 1 066.27 |
| 01.10.2019 | 1 065.23 |
| 30.09.2019 | 1 065.59 |
| 27.09.2019 | 1 064.64 |
| 26.09.2019 | 1 064.51 |
| 25.09.2019 | 1 063.23 |
| 24.09.2019 | 1 063.72 |
| 23.09.2019 | 1 063.54 |
| 20.09.2019 | 1 062.66 |
| 19.09.2019 | 1 061.88 |
| 18.09.2019 | 1 061.98 |
| 17.09.2019 | 1 061.94 |
| 16.09.2019 | 1 062.01 |
| 13.09.2019 | 1 061.98 |
| 12.09.2019 | 1 059.76 |
| 11.09.2019 | 1 059.48 |
| 10.09.2019 | 1 059.48 |
| 09.09.2019 | 1 059.21 |
| 06.09.2019 | 1 058.14 |
| 05.09.2019 | 1 055.08 |
| 04.09.2019 | 1 055.14 |
| 03.09.2019 | 1 054.37 |
| 02.09.2019 | 1 054.13 |
| 30.08.2019 | 1 053.07 |
| 29.08.2019 | 1 052.07 |
| 28.08.2019 | 1 050.98 |
| 27.08.2019 | 1 051.77 |
| 26.08.2019 | 1 051.37 |
| 23.08.2019 | 1 050.93 |
| 22.08.2019 | 1 050.40 |
| 21.08.2019 | 1 049.02 |
| 20.08.2019 | 1 048.27 |
| 19.08.2019 | 1 047.84 |
| 16.08.2019 | 1 047.28 |
| 15.08.2019 | 1 046.90 |
| 14.08.2019 | 1 047.22 |
| 13.08.2019 | 1 046.39 |
| 12.08.2019 | 1 048.39 |
| 09.08.2019 | 1 047.72 |
| 08.08.2019 | 1 046.50 |
| 07.08.2019 | 1 046.40 |
| 06.08.2019 | 1 048.05 |
| 05.08.2019 | 1 045.05 |
| 02.08.2019 | 1 045.40 |
| 01.08.2019 | 1 046.34 |
| 31.07.2019 | 1 044.31 |
| 30.07.2019 | 1 043.21 |
| 29.07.2019 | 1 043.58 |
| 26.07.2019 | 1 042.58 |
| 25.07.2019 | 1 042.09 |
| 24.07.2019 | 1 041.66 |
| 23.07.2019 | 1 041.06 |
| 22.07.2019 | 1 040.59 |
| 19.07.2019 | 1 040.76 |
| 18.07.2019 | 1 039.92 |
| 17.07.2019 | 1 040.14 |
| 16.07.2019 | 1 039.35 |
| 15.07.2019 | 1 039.63 |
| 12.07.2019 | 1 037.26 |
| 11.07.2019 | 1 036.62 |
| 10.07.2019 | 1 036.27 |
| 09.07.2019 | 1 035.05 |
| 08.07.2019 | 1 034.64 |
| 05.07.2019 | 1 031.05 |
| 04.07.2019 | 1 032.19 |
| 03.07.2019 | 1 031.22 |
| 02.07.2019 | 1 031.23 |
| 01.07.2019 | 1 030.53 |
| 28.06.2019 | 1 028.13 |
| 27.06.2019 | 1 030.59 |
| 26.06.2019 | 1 029.71 |
| 25.06.2019 | 1 029.27 |
| 24.06.2019 | 1 029.69 |
| 21.06.2019 | 1 030.08 |
| 20.06.2019 | 1 029.65 |
| 19.06.2019 | 1 028.75 |
| 18.06.2019 | 1 027.29 |
| 17.06.2019 | 1 027.48 |
| 14.06.2019 | 1 022.25 |
| 13.06.2019 | 1 025.51 |
| 11.06.2019 | 1 024.37 |
| 10.06.2019 | 1 024.72 |
| 07.06.2019 | 1 023.44 |
| 06.06.2019 | 1 021.94 |
| 05.06.2019 | 1 022.67 |
| 04.06.2019 | 1 022.07 |
| 03.06.2019 | 1 019.77 |
| 31.05.2019 | 1 019.77 |
| 30.05.2019 | 1 018.99 |
| 29.05.2019 | 1 019.08 |
| 28.05.2019 | 1 019.45 |
| 27.05.2019 | 1 017.17 |
| 24.05.2019 | 1 019.58 |
| 23.05.2019 | 1 019.10 |
| 22.05.2019 | 1 018.40 |
| 21.05.2019 | 1 018.39 |
| 20.05.2019 | 1 015.26 |
| 17.05.2019 | 1 014.88 |
| 16.05.2019 | 1 013.94 |
| 15.05.2019 | 1 014.16 |
| 14.05.2019 | 1 013.71 |
| 13.05.2019 | 1 013.17 |
| 10.05.2019 | 1 013.17 |
| 08.05.2019 | 1 012.39 |
| 07.05.2019 | 1 011.64 |
| 06.05.2019 | 1 011.90 |
| 03.05.2019 | 1 012.27 |
| 02.05.2019 | 1 010.29 |
| 30.04.2019 | 1 010.74 |
| 29.04.2019 | 1 008.87 |
| 26.04.2019 | 1 007.42 |
| 25.04.2019 | 1 005.74 |
| 24.04.2019 | 1 006.36 |
| 23.04.2019 | 1 007.42 |
| 22.04.2019 | 1 008.35 |
| 19.04.2019 | 1 006.56 |
| 18.04.2019 | 1 003.52 |
| 17.04.2019 | 1 004.56 |
| 16.04.2019 | 1 006.62 |
| 15.04.2019 | 1 005.98 |
| 12.04.2019 | 1 004.02 |
| 11.04.2019 | 1 004.61 |
| 10.04.2019 | 1 004.35 |
| 09.04.2019 | 1 003.52 |
| 08.04.2019 | 1 002.46 |
| 05.04.2019 | 1 001.34 |
| 04.04.2019 | 1 001.92 |
| 03.04.2019 | 1 000.95 |
| 02.04.2019 | 1 000.52 |
| 01.04.2019 | 1 000.00 |
База расчета
|
Выпуск |
ISIN | Вес |
| Акрон Б1P3 | RU000A100YU2 | 3,18% |
| Альфа-Б2Р3 | RU000A0ZZZ66 | 1,47% |
| АЛЬФА-Б2Р5 | RU000A100PQ8 | 2,82% |
| БКЕ БО 1P2 | RU000A100A33 | 7,19% |
| Газпнф1P3R | RU000A0ZYDS7 | 3,01% |
| ГазпромКP1 | RU000A100EX8 | 4,18% |
| ГТЛК 1P-13 | RU000A1003A4 | 7,17% |
| ДОМ 1P-6R | RU000A100ET6 | 3,97% |
| ЕврХимБ1Р3 | RU000A1008Z0 | 7,23% |
| ЕврХол1P1R | RU000A0JWBH2 | 6,91% |
| ИКС5Фин1P5 | RU000A100AB2 | 2,92% |
| ЛСР БО 1Р2 | RU000A0JXPM0 | 3,89% |
| Магнит3Р02 | RU000A1004G9 | 3,30% |
| Мегафон1P5 | RU000A1002P4 | 7,47% |
| МРСКУр Б04 | RU000A100ZD5 | 7,43% |
| МТС 001P-2 | RU000A0JXMH7 | 1,40% |
| МТС 1P-05 | RU000A0ZYWX7 | 1,48% |
| РН БАНК1Р5 | RU000A100A90 | 5,06% |
| Росбанк2P5 | RU000A100B16 | 1,43% |
| РоснефтьБ1 | RU000A0JUFU0 | 0,67% |
| Роснфт1P2 | RU000A0JX355 | 6,31% |
| РСХБ БО-5Р | RU000A0ZYXJ4 | 1,29% |
| Система1P9 | RU000A1005L6 | 4,54% |
| ТранснфБО6 | RU000A0JWS92 | 1,05% |
| ТрнфБО1P6 | RU000A0JXM97 | 2,81% |
| ФПК 1P-01 | RU000A0JXQ28 | 1,83% |
Дата последней ребалансировки Индикатора: 20.01.2020
Ключевые показатели индикатора*
Эффективная дюрация
4%
20%
29%
37%
11%
0.5-1
1-1.5
1.5-2
2-2.5
2.5-3
Средневзвешенная дюрация 1.9 года
КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО МРА**
52%
14%
17%
4%
8%
5%
BB+/Ba1
BBB/Baa2
BB/Ba2
B+/B1
BBB-/Baa3
BB-/Ba3
Средневзвешенное кредитное качество BB+/Ba1
КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО НРА***
28%
12%
34%
18%
8%
AAA(RU)/ruAAA
AA+(RU)/ruAA+
AA(RU)/ruAA
A+(RU)/ruA+
A(RU)/ruA
Средневзвешенное кредитное качество AA(RU)/ruAA
Отраслевая структура
18%
12%
10%
9%
7%
4%
7%
7%
7%
6%
5%
4%
3%
Нефть и газ
Кредитные организации
ТМТ
Транспорт
Энерго- и водоснабжение
Финансовые компании
Химия
Нефтесервис
Металлургия и добыча
Розничная торговля
Конгломераты
Недвижимость
Производство удобрений
* Показатели индикатора приведены на дату последней ребалансировки 20.01.2020.
**Использован лучший рейтинг эмиссии согласно данным агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service. В случае отсутствия рейтинга выпуска используется рейтинг эмитента, в случае отсутствия последнего - рейтинг поручителя (гаранта).
***Использован лучший рейтинг эмиссии согласно данным агентств АКРА (АО) и АО «Эксперт РА». В случае отсутствия рейтинга выпуска используется рейтинг эмитента, в случае отсутствия последнего - рейтинг поручителя (гаранта).