Индикатор «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)»
Индикатор «Газпромбанк – Корпоративные облигации» (дюрация — 2 года) — бенчмарк консервативной инвестиционной стратегии, сфокусированной на облигациях надежных российских эмитентов с высоким кредитным качеством. Базовыми активами бенчмарка являются облигации со средневзвешенной дюрацией на уровне 2 лет, которые могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов в полном соответствии с законодательством. Индикатор ежедневно рассчитывается ПАО Московская Биржа на основании портфеля ценных бумаг, сформированного специалистами Акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами». Индикатор отражает динамику стоимости облигаций и накопленного купонного дохода по ним по состоянию на предыдущий рабочий день.
Основные критерии
| Лимит концентрации на одно юридическое лицо или группу | не более 10% |
| Объем выпуска каждого финансового инструмента | не менее 1 млрд рублей |
| Целевая дюрация | 2 года |
| Максимальная средневзвешенная модифицированная дюрация | 3 года |
| Целевое кредитное качество | BB+ |
| Срок до погашения/оферта отдельных финансовых инструментов | не более 5 лет |
| Минимальный кредитный рейтинг облигаций кредитных организаций | A-(RU) от АКРА, ruA- от «Эксперт РА» |
| Минимальный кредитный рейтинг облигаций некредитных организаций | BB+(RU) от АКРА, ruBB+ от «Эксперт РА» |
База расчета
| Выпуск | ISIN | Вес |
| Акрон Б1P3 | RU000A100YU2 | 3,01% |
| Альфа-Б2Р3 | RU000A0ZZZ66 | 1,34% |
| АЛЬФА-Б2Р5 | RU000A100PQ8 | 2,63% |
| БКЕ БО 1P2 | RU000A100A33 | 6,65% |
| Газпнф1P3R | RU000A0ZYDS7 | 2,81% |
| ГазпромКP1 | RU000A100EX8 | 3,89% |
| ГТЛК 1P-13 | RU000A1003A4 | 6,58% |
| ЕврХимБ1Р3 | RU000A1008Z0 | 4,61% |
| ЕврХимБ1Р8 | RU000A101LJ0 | 2,11% |
| ЕврХол2P1R | RU000A100P85 | 5,98% |
| ИКС5Фин1P5 | RU000A100AB2 | 2,69% |
| Магнит2Р01 | RU000A101HJ8 | 1,71% |
| Магнит2Р03 | RU000A101PJ1 | 5,09% |
| Мегафон1P5 | RU000A1002P4 | 1,89% |
| МРСКУр Б04 | RU000A100ZD5 | 7,08% |
| Полюс Б1P1 | RU000A100XC2 | 6,11% |
| РН БАНК1Р5 | RU000A100A90 | 4,65% |
| Росбанк2P5 | RU000A100B16 | 1,16% |
| РЖД-19 обл | RU000A0JQ7Z2 | 4,87% |
| РоснефтьБ1 | RU000A0JUFU0 | 0,62% |
| Роснфт1P2 | RU000A0JX355 | 5,34% |
| Роснфт2P5 | RU000A0ZYVU5 | 0,44% |
| Ростел2P3R | RU000A101FC7 | 4,72% |
| Ростел2P4R | RU000A101LY9 | 2,04% |
| РСХБ БО-5Р | RU000A0ZYXJ4 | 1,18% |
| СеверстБ06 | RU000A1008W7 | 2,39% |
| Систем1P14 | RU000A101XN7 | 4,91% |
| ТранснфБО6 | RU000A0JWS92 | 0,94% |
| ТрнфБО1P8 | RU000A0ZYDD9 | 0,89% |
| ФПК 1P-01 | RU000A0JXQ28 | 1,68% |
Дата последней ребалансировки Индикатора: 25.01.2021
Эффективная дюрация
Средневзвешенная дюрация 1.9 года
КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО МРА**
Средневзвешенное кредитное качество BB+/Ba1
КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО НРА***
Средневзвешенное кредитное качество AA(RU)/ruAA
Отраслевая структура
* Показатели индикатора приведены на дату последней ребалансировки 25.01.2021.
**Использован лучший рейтинг эмиссии согласно данным агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service. В случае отсутствия рейтинга выпуска используется рейтинг эмитента, в случае отсутствия последнего - рейтинг поручителя (гаранта).
***Использован лучший рейтинг эмиссии согласно данным агентств АКРА (АО) и АО «Эксперт РА». В случае отсутствия рейтинга выпуска используется рейтинг эмитента, в случае отсутствия последнего - рейтинг поручителя (гаранта).