Индикатор «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 4 года)»
Индикатор «Газпромбанк – Корпоративные облигации» (дюрация — 4 года) — бенчмарк умеренно-консервативной инвестиционной стратегии, сфокусированной на облигациях надежных российских эмитентов с высоким кредитным качеством. Базовыми активами бенчмарка являются облигации со средневзвешенной дюрацией на уровне 4 лет, которые могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов в полном соответствии с законодательством. Индикатор ежедневно рассчитывается ПАО Московская Биржа на основании портфеля ценных бумаг, сформированного специалистами Акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами». Индикатор отражает динамику стоимости облигаций и накопленного купонного дохода по ним по состоянию на предыдущий рабочий день.
Основные критерии
| Лимит концентрации на одно юридическое лицо или группу | не более 10% |
| Объем выпуска каждого финансового инструмента | не менее 1 млрд рублей |
| Целевая дюрация | 4 года |
| Максимальная средневзвешенная модифицированная дюрация | 6 лет |
| Целевое кредитное качество | BB+ |
| Срок до погашения/оферта отдельных финансовых инструментов | не менее 2-х и не более 10-ти лет |
| Минимальный кредитный рейтинг облигаций кредитных организаций | A-(RU) от АКРА, ruA- от «Эксперт РА» |
| Минимальный кредитный рейтинг облигаций некредитных организаций | BB+(RU) от АКРА, ruBB+ от «Эксперт РА» |
База расчета
| Выпуск | ISIN | Вес |
| АЛРОСА Б07 | RU000A101PC6 | 5,94% |
| БКЕ БО 1P3 | RU000A100G03 | 6,69% |
| Газпнф3P2R | RU000A1017J5 | 6,27% |
| ГазпромБ23 | RU000A0ZZET0 | 0,48% |
| ГТЛК 1P-15 | RU000A100Z91 | 5,99% |
| ГТЛК 1P-16 | RU000A101GD3 | 0,23% |
| ЕврХимБ1Р8 | RU000A101LJ0 | 2,68% |
| ЕврХол2P1R | RU000A100P85 | 6,83% |
| МЕТАЛИНБ03 | RU000A100YF3 | 6,40% |
| МТС 1P-09 | RU000A100A66 | 1,08% |
| МТС 1P-10 | RU000A100HU7 | 1,64% |
| НорНикБ1P1 | RU000A100VQ6 | 6,92% |
| Полюс Б1P1 | RU000A100XC2 | 6,91% |
| РЖД 1Р-05R | RU000A0ZYU05 | 6,82% |
| Роснфт2P5 | RU000A0ZYVU5 | 6,30% |
| Ростел1P4R | RU000A0ZYYE3 | 1,39% |
| Систем1P12 | RU000A101012 | 3,95% |
| ТрнфБО1P13 | RU000A1010B7 | 3,48% |
| СеверстБ06 | RU000A1008W7 | 5,96% |
| ТрнфБО1P8 | RU000A0ZYDD9 | 3,68% |
| УрКаПБО4P | RU000A0ZZ9W4 | 3,24% |
| ФСК ЕЭС1Р4 | RU000A101CL5 | 7,12% |
Дата последней ребалансировки Индикатора: 06.11.2020
Эффективная дюрация
Средневзвешенная дюрация 3,9 года
КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО МРА**
Средневзвешенное кредитное качество BBB-/Baa3
КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО НРА***
Средневзвешенное кредитное качество AA(RU)/ruAA
Отраслевая структура
* Показатели индикатора приведены на дату последней ребалансировки 06.11.209.
** Использован лучший рейтинг эмиссии согласно данным агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service. В случае отсутствия рейтинга выпуска используется рейтинг эмитента, в случае отсутствия последнего - рейтинг поручителя (гаранта).
*** Использован лучший рейтинг эмиссии согласно данным агентств АКРА (АО) и АО «Эксперт РА». В случае отсутствия рейтинга выпуска используется рейтинг эмитента, в случае отсутствия последнего - рейтинг поручителя (гаранта).