Индикатор «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 4 года)»
Индикатор «Газпромбанк – Корпоративные облигации» (дюрация — 4 года) — бенчмарк умеренно-консервативной инвестиционной стратегии, сфокусированной на облигациях надежных российских эмитентов с высоким кредитным качеством. Базовыми активами бенчмарка являются облигации со средневзвешенной дюрацией на уровне 4 лет, которые могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов в полном соответствии с законодательством. Индикатор ежедневно рассчитывается ПАО Московская Биржа на основании портфеля ценных бумаг, сформированного специалистами Акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами». Индикатор отражает динамику стоимости облигаций и накопленного купонного дохода по ним по состоянию на предыдущий рабочий день.
Основные критерии
| Лимит концентрации на одно юридическое лицо или группу | не более 10% |
| Объем выпуска каждого финансового инструмента | не менее 1 млрд рублей |
| Целевая дюрация | 4 года |
| Максимальная средневзвешенная модифицированная дюрация | 6 лет |
| Целевое кредитное качество | BB+ |
| Срок до погашения/оферта отдельных финансовых инструментов | не менее 2-х и не более 10-ти лет |
| Минимальный кредитный рейтинг облигаций кредитных организаций | A-(RU) от АКРА, ruA- от «Эксперт РА» |
| Минимальный кредитный рейтинг облигаций некредитных организаций | BB+(RU) от АКРА, ruBB+ от «Эксперт РА» |
Значение индикатора
-0,08%
1 154.35
на 26.02.2020
1 155.30
на 25.02.2020
| Дата | Значение индикатора |
| 26.02.2020 | 1 154.35 |
| 25.02.2020 | 1 155.30 |
| 21.02.2020 | 1 156.03 |
| 20.02.2020 | 1 155.91 |
| 19.02.2020 | 1 154.04 |
| 18.02.2020 | 1 152.31 |
| 17.02.2020 | 1 153.82 |
| 14.02.2020 | 1 154.96 |
| 13.02.2020 | 1 150.58 |
| 12.02.2020 | 1 150.93 |
| 11.02.2020 | 1 149.20 |
| 10.02.2020 | 1 147.72 |
| 07.02.2020 | 1 144.28 |
| 06.02.2020 | 1 145.04 |
| 05.02.2020 | 1 143.32 |
| 04.02.2020 | 1 142.42 |
| 03.02.2020 | 1 142.56 |
| 31.01.2020 | 1 142.35 |
| 30.01.2020 | 1 140.84 |
| 29.01.2020 | 1 141.88 |
| 28.01.2020 | 1 141.55 |
| 27.01.2020 | 1 140.86 |
| 24.01.2020 | 1 142.25 |
| 23.01.2020 | 1 141.35 |
| 22.01.2020 | 1 139.99 |
| 21.01.2020 | 1 139.24 |
| 20.01.2020 | 1 139.09 |
| 17.01.2020 | 1 141.86 |
| 16.01.2020 | 1 140.05 |
| 15.01.2020 | 1 139.54 |
| 14.01.2020 | 1 139.39 |
| 13.01.2020 | 1 136.25 |
| 10.01.2020 | 1 134.96 |
| 09.01.2020 | 1 132.58 |
| 08.01.2020 | 1 129.98 |
| 06.01.2020 | 1 132.06 |
| 03.01.2020 | 1 130.78 |
| 30.12.2019 | 1 130.54 |
| 27.12.2019 | 1 131.03 |
| 26.12.2019 | 1 128.88 |
| 25.12.2019 | 1 127.69 |
| 24.12.2019 | 1 125.54 |
| 23.12.2019 | 1 125.03 |
| 20.12.2019 | 1 124.35 |
| 19.12.2019 | 1 124.81 |
| 18.12.2019 | 1 123.05 |
| 17.12.2019 | 1 122.90 |
| 16.12.2019 | 1 121.73 |
| 13.12.2019 | 1 122.09 |
| 12.12.2019 | 1 120.68 |
| 11.12.2019 | 1 119.49 |
| 10.12.2019 | 1 118.71 |
| 09.12.2019 | 1 120.85 |
| 06.12.2019 | 1 118.99 |
| 05.12.2019 | 1 117.82 |
| 04.12.2019 | 1 116.75 |
| 03.12.2019 | 1 116.86 |
| 02.12.2019 | 1 115.47 |
| 29.11.2019 | 1 116.53 |
| 28.11.2019 | 1 115.62 |
| 27.11.2019 | 1 115.20 |
| 26.11.2019 | 1 115.80 |
| 25.11.2019 | 1 112.76 |
| 22.11.2019 | 1 114.20 |
| 21.11.2019 | 1 112.59 |
| 20.11.2019 | 1 113.45 |
| 19.11.2019 | 1 111.99 |
| 18.11.2019 | 1 110.70 |
| 15.11.2019 | 1 110.82 |
| 14.11.2019 | 1 109.97 |
| 13.11.2019 | 1 110.64 |
| 12.11.2019 | 1 110.82 |
| 11.11.2019 | 1 110.83 |
| 08.11.2019 | 1 111.94 |
| 07.11.2019 | 1 111.21 |
| 06.11.2019 | 1 110.98 |
| 05.11.2019 | 1 109.26 |
| 01.11.2019 | 1 109.63 |
| 31.10.2019 | 1 109.52 |
| 30.10.2019 | 1 108.59 |
| 29.10.2019 | 1 109.31 |
| 28.10.2019 | 1 108.68 |
| 25.10.2019 | 1 106.18 |
| 24.10.2019 | 1 104.15 |
| 23.10.2019 | 1 104.22 |
| 22.10.2019 | 1 099.45 |
| 21.10.2019 | 1 100.69 |
| 18.10.2019 | 1 099.24 |
| 17.10.2019 | 1 097.52 |
| 16.10.2019 | 1 095.36 |
| 15.10.2019 | 1 095.33 |
| 14.10.2019 | 1 095.57 |
| 11.10.2019 | 1 094.02 |
| 10.10.2019 | 1 090.59 |
| 09.10.2019 | 1 089.63 |
| 08.10.2019 | 1 090.22 |
| 07.10.2019 | 1 087.60 |
| 04.10.2019 | 1 086.99 |
| 03.10.2019 | 1 086.36 |
| 02.10.2019 | 1 087.17 |
| 01.10.2019 | 1 085.54 |
| 30.09.2019 | 1 083.76 |
| 27.09.2019 | 1 084.92 |
| 26.09.2019 | 1 082.85 |
| 25.09.2019 | 1 083.61 |
| 24.09.2019 | 1 083.01 |
| 23.09.2019 | 1 082.03 |
| 20.09.2019 | 1 082.00 |
| 19.09.2019 | 1 081.53 |
| 18.09.2019 | 1 080.52 |
| 17.09.2019 | 1 080.07 |
| 16.09.2019 | 1 081.23 |
| 13.09.2019 | 1 082.44 |
| 12.09.2019 | 1 077.43 |
| 11.09.2019 | 1 076.51 |
| 10.09.2019 | 1 075.80 |
| 09.09.2019 | 1 074.96 |
| 06.09.2019 | 1 073.13 |
| 05.09.2019 | 1 072.03 |
| 04.09.2019 | 1 070.28 |
| 03.09.2019 | 1 068.05 |
| 02.09.2019 | 1 066.79 |
| 30.08.2019 | 1 065.64 |
| 29.08.2019 | 1 063.97 |
| 28.08.2019 | 1 062.94 |
| 27.08.2019 | 1 064.07 |
| 26.08.2019 | 1 062.48 |
| 23.08.2019 | 1 061.74 |
| 22.08.2019 | 1 062.00 |
| 21.08.2019 | 1 060.09 |
| 20.08.2019 | 1 059.49 |
| 19.08.2019 | 1 059.16 |
| 16.08.2019 | 1 058.54 |
| 15.08.2019 | 1 057.52 |
| 14.08.2019 | 1 054.51 |
| 13.08.2019 | 1 058.04 |
| 12.08.2019 | 1 056.61 |
| 09.08.2019 | 1 054.40 |
| 08.08.2019 | 1 058.02 |
| 07.08.2019 | 1 056.20 |
| 06.08.2019 | 1 057.41 |
| 05.08.2019 | 1 056.96 |
| 02.08.2019 | 1 056.16 |
| 01.08.2019 | 1 055.49 |
| 31.07.2019 | 1 054.26 |
| 30.07.2019 | 1 053.98 |
| 29.07.2019 | 1 052.12 |
| 26.07.2019 | 1 052.52 |
| 25.07.2019 | 1 051.61 |
| 24.07.2019 | 1 050.17 |
| 23.07.2019 | 1 048.57 |
| 22.07.2019 | 1 048.57 |
| 19.07.2019 | 1 047.03 |
| 18.07.2019 | 1 046.71 |
| 17.07.2019 | 1 046.96 |
| 16.07.2019 | 1 045.77 |
| 15.07.2019 | 1 046.39 |
| 12.07.2019 | 1 045.07 |
| 11.07.2019 | 1 045.95 |
| 10.07.2019 | 1 046.37 |
| 09.07.2019 | 1 044.87 |
| 08.07.2019 | 1 043.02 |
| 05.07.2019 | 1 043.71 |
| 04.07.2019 | 1 042.99 |
| 03.07.2019 | 1 043.43 |
| 02.07.2019 | 1 042.44 |
| 01.07.2019 | 1 041.66 |
| 28.06.2019 | 1 041.34 |
| 27.06.2019 | 1 040.26 |
| 26.06.2019 | 1 038.74 |
| 25.06.2019 | 1 037.87 |
| 24.06.2019 | 1 037.95 |
| 21.06.2019 | 1 040.55 |
| 20.06.2019 | 1 040.07 |
| 19.06.2019 | 1 038.22 |
| 18.06.2019 | 1 037.61 |
| 17.06.2019 | 1 035.21 |
| 14.06.2019 | 1 034.47 |
| 13.06.2019 | 1 034.53 |
| 11.06.2019 | 1 033.27 |
| 10.06.2019 | 1 032.48 |
| 07.06.2019 | 1 031.00 |
| 06.06.2019 | 1 029.01 |
| 05.06.2019 | 1 028.42 |
| 04.06.2019 | 1 026.59 |
| 03.06.2019 | 1 025.00 |
| 31.05.2019 | 1 023.84 |
| 30.05.2019 | 1 023.45 |
| 29.05.2019 | 1 023.77 |
| 28.05.2019 | 1 023.03 |
| 27.05.2019 | 1 023.12 |
| 24.05.2019 | 1 022.47 |
| 23.05.2019 | 1 021.27 |
| 22.05.2019 | 1 019.74 |
| 21.05.2019 | 1 018.68 |
| 20.05.2019 | 1 018.43 |
| 17.05.2019 | 1 016.78 |
| 16.05.2019 | 1 014.91 |
| 15.05.2019 | 1 013.60 |
| 14.05.2019 | 1 013.62 |
| 13.05.2019 | 1 013.16 |
| 10.05.2019 | 1 013.68 |
| 08.05.2019 | 1 012.01 |
| 07.05.2019 | 1 012.40 |
| 06.05.2019 | 1 011.85 |
| 03.05.2019 | 1 011.00 |
| 02.05.2019 | 1 011.90 |
| 30.04.2019 | 1 012.21 |
| 29.04.2019 | 1 011.26 |
| 26.04.2019 | 1 009.12 |
| 25.04.2019 | 1 008.89 |
| 24.04.2019 | 1 008.65 |
| 23.04.2019 | 1 008.85 |
| 22.04.2019 | 1 008.12 |
| 19.04.2019 | 1 007.14 |
| 18.04.2019 | 1 004.17 |
| 17.04.2019 | 1 006.92 |
| 16.04.2019 | 1 006.49 |
| 15.04.2019 | 1 005.97 |
| 12.04.2019 | 1 005.07 |
| 11.04.2019 | 1 004.27 |
| 10.04.2019 | 1 003.73 |
| 09.04.2019 | 1 003.40 |
| 08.04.2019 | 1 003.03 |
| 05.04.2019 | 1 002.38 |
| 04.04.2019 | 1 001.91 |
| 03.04.2019 | 1 000.35 |
| 02.04.2019 | 1 000.39 |
| 01.04.2019 | 1 000.00 |
База расчета
| Выпуск | ISIN | Вес |
| БКЕ БО 1P3 | RU000A100G03 | 6,99% |
| Газпнф3P2R | RU000A1017J5 | 6,53% |
| ГазпромБ23 | RU000A0ZZET0 | 0,49% |
| ГТЛК 1P-14 | RU000A100FE5 | 1,21% |
| ГТЛК 1P-15 | RU000A100Z91 | 6,03% |
| ЕврХимБ1Р4 | RU000A100LS3 | 6,31% |
| ЕврХол2P1R | RU000A100P85 | 7,32% |
| МЕТАЛИНБ03 | RU000A100YF3 | 6,87% |
| МТС 1P-09 | RU000A100A66 | 1,14% |
| МТС 1P-10 | RU000A100HU7 | 1,71% |
| НорНикБ1P1 | RU000A100VQ6 | 7,35% |
| Полюс Б1P1 | RU000A100XC2 | 7,39% |
| РЖД 1Р-05R | RU000A0ZYU05 | 7,27% |
| Роснфт2P5 | RU000A0ZYVU5 | 7,28% |
| Ростел1P4R | RU000A0ZYYE3 | 1,49% |
| СеверстБ06 | RU000A1008W7 | 6,45% |
| Систем1P12 | RU000A101012 | 4,27% |
| ТрнфБО1P8 | RU000A0ZYDD9 | 7,02% |
| УрКаПБО4P | RU000A0ZZ9W4 | 6,87% |
Дата последней ребалансировки Индикатора: 03.02.2020
Ключевые показатели индикатора*
Эффективная дюрация
21%
13%
35%
9%
15%
7%
2.5-3
3-3.5
3.5-4
4-4.5
4.5-5
5-10
Средневзвешенная дюрация 4 года
КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО МРА**
35%
9%
39%
13%
4%
BBB/Baa2
BBB-/Baa3
BB+/Ba1
BB/Ba2
BB-/Ba3
Средневзвешенное кредитное качество BB+/Ba1
КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО НРА***
42%
30%
3%
14%
11%
AAA(RU)/ruAAA
AA(RU)/ruAA
AA+(RU)/ruAA+
A+(RU)/ruA+
A(RU)/ruA
Средневзвешенное кредитное качество AA(RU)/ruAA
Отраслевая структура
35%
21%
7%
7%
15%
6%
4%
4%
Металлургия и добыча
Нефть и газ
Нефтесервис
Производство удобрений
Транспорт
Химия
ТМТ
Конгломераты
* Показатели индикатора приведены на дату последней ребалансировки 03.02.209.
** Использован лучший рейтинг эмиссии согласно данным агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service. В случае отсутствия рейтинга выпуска используется рейтинг эмитента, в случае отсутствия последнего - рейтинг поручителя (гаранта).
*** Использован лучший рейтинг эмиссии согласно данным агентств АКРА (АО) и АО «Эксперт РА». В случае отсутствия рейтинга выпуска используется рейтинг эмитента, в случае отсутствия последнего - рейтинг поручителя (гаранта).