Индикатор «Газпромбанк - Корпоративные облигации (дюрация 2 года)»

Индикатор «Газпромбанк – Корпоративные облигации» (дюрация — 2 года) — бенчмарк консервативной инвестиционной стратегии, сфокусированной на облигациях надежных российских эмитентов с высоким кредитным качеством. Базовыми активами бенчмарка являются облигации со средневзвешенной дюрацией на уровне 2 лет, которые могут быть включены в состав средств  пенсионных накоплений и пенсионных резервов в полном соответствии с законодательством. Индикатор ежедневно рассчитывается ПАО Московская Биржа на основании портфеля ценных бумаг, сформированного специалистами Акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами». Индикатор отражает динамику стоимости облигаций и накопленного купонного дохода по ним по состоянию на предыдущий рабочий день. 

Методика расчета индикатора

Основные критерии

Лимит концентрации на одно юридическое лицо или группу не более 10%
Объем выпуска каждого финансового инструмента не менее 1 млрд рублей
Целевая дюрация 2 года
Максимальная средневзвешенная модифицированная дюрация 3 года
Целевое кредитное качество BB+
Срок до погашения/оферта отдельных финансовых инструментов не более 5 лет
Минимальный кредитный рейтинг облигаций кредитных организаций A-(RU) от АКРА, ruA- от «Эксперт РА»
Минимальный кредитный рейтинг облигаций некредитных организаций BB+(RU) от АКРА, ruBB+ от «Эксперт РА»
Значение индикатора
+ 0,14%
1 028.75
на 19.06.2019
1 027.29
на 18.06.2019
Динамика индикатора

База расчета

Ключевые показатели индикатора*

Эффективная дюрация

40%
60%
1-2
2-3

Средневзвешенная модифицированная дюрация 2,2 года

Кредитное качество

8%
45%
18%
23%
5%
3%
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+

Средневзвешенное кредитное качество BB+

Отраслевая структура портфеля

20%
23%
18%
10%
8%
15%
5%
3%
Банки
Нефть и газ
Транспорт
Металлургия и добыча
Розничная торговля
Телекоммуникации
Электроэнергетика
Недвижимость

* Показатели индикатора приведены на дату последней ребалансировки 01.04.19.